 |
Počet návštev: 85392810
AMS práve číta: 1
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Lascsáková M. |
| VPLYV POUŽITIA RÔZNYCH NUMERICKÝCH METÓD PRI PROGNÓZOVANÍ CIEN HLINÍKA VYUŽITÍM DVOCH ZNÁMYCH VSTUPNÝCH HODNÔT |
Abstrakt
Hodnotenie a predpovedanie pohybu cien na komoditných burzách predstavuje aj v súčasnosti veľmi aktuálnu problematiku. Existuje množstvo prístupov k predpovedaniu pohybu cien, medzi inými aj prístupy založené na matematických modeloch. Prognózovanie je často založené na štatistických modeloch, ktoré však vyžadujú množstvo historických údajov [1], [5]. Množstvo požadovaných údajov môže byť v niektorých prípadoch problémom. Za týchto okolností je vhodné využiť matematické metódy požadujúce menší počet historických údajov.
Článok predkladá odvodenie numerického prognostického modelu založeného na numerickom riešení Cauchyho začiatočnej úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice 1. rádu. Účelom modelu je prognózovanie cien hliníka na Londýnskej burze kovov. Zaoberali sme sa mesačnými priemermi denných uzatváracích cien hliníka „Cash Seller&Settlement price“ v období december 2002 až jún 2006.
Prognózy cien hliníka určujeme ako numerické riešenia zvoleného typu Cauchyho začiatočnej úlohy pomocou dvoch vybraných numerických metód. Počas prognózovania mesačných priemerov cien hliníka porovnávame presnosť prognóz získaných týmito vybranými numerickými metódami. Metóda exponenciálneho prognózovania je teoreticky odvodená v [4]. Za účelom porovnania presnosti prognózovania touto metódou používame súbežne aj všeobecne uznávanú numerickú metódu vložených formúl Rungeho-Kutta 5. rádu do 6. rádu [2], [3]. V závislosti od spôsobu výpočtu prognózy využitím dvoch známych predchádzajúcich hodnôt uvažujeme dva typy prognózovania, denné prognózovanie a mesačné prognózovanie. V článku je analyzovaná aj úspešnosť numerických metód v závislosti od priebehu vývoja ceny hliníka.
Porovnaním hodnôt prognóz určených numerickými metódami a burzových cien v sledovaných mesiacoch sme zistili, že rozdiely v prognózovaní využitím rozdielnych zvolených numerických metód buď neexistujú (denné prognózovanie) alebo sú minimálne (mesačné prognózovanie). Mesačným prognózovaním metódou exponenciálneho prognózovania získame zväčša väčšie hodnoty prognóz ako mesačným prognózovaním vloženými formulami Rungeho-Kutta 5. rádu do 6. rádu. Na základe toho, prognózovanie metódou exponenciálneho prognózovania je väčšinou výhodnejšie v rastovom trende, ak rast zvyšuje svoju prudkosť, v miernejšom klesajúcom a v klesajúcom trende s rastom prognózovanej ceny. Naopak, vložené formule Rungeho-Kutta 5. rádu do 6. rádu poskytujú zväčša presnejšie prognózy v prudšom klesajúcom trende, v miernejšom rastúcom trende a v rastovom trende, keď prognózovaná cena klesá.
|
| K. s.: forecasting|numerical modelling|ordinary differential equation| |
| No 3 (2008), p. 381-389 |
|
|
|
| Ivanišin P., Hirjak M. |
| VYSOKOPECNÁ TROSKA, JEJ SPRACOVANIE A ZUŽITKOVANIE |
| K. s.: blast furnace slag|processing of slag|granulated blast furnace slag|blast furnace gravel and blast furnace pumice|utilization of blast furnace slag| |
| No 3 (2008), p. 414-418 |
|
|
|
|
|
|
|
Vydavatelia a tlač
AMS online
